Κατά το παρελθόν χρησιμοποιούνταν ως καταφύγιο για τους ναυτικούς, αλλά και ως κρησφύγετο για τους πειρατές και τους κουρσάρους που συχνά έκρυβαν τους θησαυρούς τους εκεί. Αξιοσημείωτο, είναι το γεγονός ότι ακόμα και στις ημέρες μας, στον κόλπο με την ονομασία Γραμμένο, ακριβώς στην μέση του νησιού, οι κάτοικοι της περιοχής αλλά και οι επισκέπτες του, είχαν και έχουν ως έθιμο να χαράζουν ευχές στα βράχια για την ασφαλή αποχώρηση και πλεύση των πλοίων.
Κάπου 30 επιγραφές που χρονολογούνται στην Μετακλασική, στην Ρωμαϊκή αλλά και στην Βυζαντινή εποχή, σώζονται στα βράχια του κόλπου, εκφράζοντας στους Θεούς την ανάγκη για εὔπλοια των καραβιών που κατέφευγαν στο νησί.
Κατά τον Πελοποννησιακό πόλεμο, το νησί της Πρώτης αποτέλεσε καταφύγιο των Αθηναϊκών πλοίων στην πορεία τους προς την Πύλο, όταν μια τρομερή τρικυμία ξέσπασε στο Ιόνιο, ενώ κατά την Τουρκοκρατία, αποτέλεσε το λημέρι του Μανιάτη Πειρατή Κατούλια, ο οποίος πραγματοποιούσε επιθέσεις σε διερχόμενα ιστιοφόρα.
Την περίοδο δε του Β΄Παγκοσμίου Πολέμου, λίγα μόλις μέτρα από την μοναδική παραλία του νησιού, στον προφυλαγμένο όρμο της Βουρλιάς, το 40 μέτρων πλοίο Anouar βομβαρδίζεται και βρίσκει "καταφύγιο" στην υγρή αγκαλιά του όρμου, ελάχιστα μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας.
Στις μέρες μας, το μοναδικό κτίσμα που υπάρχει στην Πρώτη με τον επίσης μοναδικό κάτοικο του, είναι το μοναστήρι της Κοίμησης της Γοργοπηγής, βόρεια της παραλίας Βουρλιά, που πήρε το όνομά του από την ομώνυμη εικόνα του 1832 που βρέθηκε στα βράχια του νησιού μερικές δεκαετίες νωρίτερα. Στο διάστημα 15 έως 23 Αυγούστου, πλήθος πιστών επισκέπτεται το μοναστήρι με καΐκια από τις γύρω περιοχές, το οποίο ανοίγει τις πύλες του και προσφέρει στους επισκέπτες γεύμα με ψάρια της περιοχής, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία σε όποιον την ζήσει.
Όσο για την ονομασία του νησιού, πιθανών να οφείλεται στο θαλασσινό θεό Πρωτέα, γιο του Ποσειδώνα, ενώ κατά τον ιστορικό Γεώργιο Παπανδρέου «Η νήσος πρώτη -΄Εν τω νυν νομώ Τριφυλλίας...», προέρχεται «διότι πρώτη οράται υπό των μακρόθεν προς την Πελοπόννησον πλεόντων, κατά άλλους δε διότι είναι πλωτή πέριξ, ως έχουσα πανταχόθεν βαθέα ύδατα, κατά διαλεκτικήν εναλλαγήν των συμφώνων λ και ρ».
